Les dix plus grandes banques allemandes pourraient avoir besoin de 105 milliards d'euros de capitaux supplémentaires dans le cadre de la nouvelle réglementation du secteur bancaire, dite de Bâle III, a annoncé lundi la fédération bancaire allemande BdB. Le Comité de Bâle, chargé de ce dossier, devrait exiger des établissements financiers qu'ils affichent un ratio de solvabilité Tier1 d'au moins 6%, a ajouté la fédération. Mais un matelas supplémentaire de 4% pourrait être exigé, 2% pour préserver les fonds propres et 2% pour les «capitaux contracycliques». En août, des sources réglementaires et bancaires informées de l'évolution des discussions avaient confié à Reuters que le Comité de Bâle exigerait probablement des banques qu'elles doublent, voire triplent, le poids des fonds propres les plus solides dans leur bilan dans le cadre de Bâle III. Ces sources avaient alors dit que le ratio plancher de fonds propres «Core Tier1» serait sans doute fixé entre 4% et 6%, contre 2% actuellement. En outre, une règle imposerait un «matelas de capitaux de réserve» supplémentaire d'environ 2%, susceptible d'être utilisé en période économique difficile, qui devrait être composé d'actions ordinaires et de profits mis en réserve, à l'instar du «Core Tier 1», et d'un «matelas contracyclique» pouvant atteindre jusqu'à 2%, qui serait amassé lors des périodes fastes. Le quotidien allemand Die Zeit, citant un projet de propositions du comité, écrit que ce dernier proposera un ratio Tier 1 de 9%, incorporant un «matelas» de 3% et auquel pourrait s'ajouter encore un «matelas anticyclique» de 3% en période faste. Les proportions du matelas supplémentaire et du matelas anticyclique seraient respectivement de 2,5% dans le ratio de Tier 1 dit «core», plus restrictif que le ratio Tier 1 proprement dit. Les exigences de fonds propres peuvent atteindre 16% si l'on inclut 4% de capitaux Tier 2, écrit encore Die Zeit. Vendredi dernier, l'Allemagne a annoncé qu'elle n'empêcherait pas la conclusion d'un accord sur le durcissement des règles internationales de solvabilité imposées aux banques, alors que sa position reste incertaine aux yeux du Comité de Bâle. Le Comité de Bâle était réuni hier mardi pour finaliser Bâle III, dans la perspective d'une réunion du G20 en novembre et d'une application des nouvelles dispositions à la fin 2012.
